Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F. Blacka i M. Scholesa
No Thumbnail Available
Orzechowski_Art.pdf (5.39 MB)
Authors
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Komitet Nauk o Finansach PAN
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.
Abstract
W artykule przedstawione są najważniejsze modele wyceny opcji bazujące na transformacie Fouriera. Ponadto, proponowane jest autorskie podejście do określania wartości kontraktów opartych na prawach pochodnych, które może stanowić interesującą alternatywę w stosunku do opracowanych wcześniej koncepcji. Następnie, wszystkie modele porównywane są pod względem szybkości oraz dokładności obliczeniowej. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że nowo powstały model jest najlepszym sposobem wyceny opcji.