Konstrukcja i test empiryczny modelu F. Blacka i M. Scholesa
Loading...
Konstrukcja i test empiryczny modelu BS.pdf (19.91 MB)
Authors
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Difin SA
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.
Abstract
W artykule podejmowana jest problematyka wyceny opcji przy wykorzystaniu modelu F. Blacka i M. Scholesa. Na początku, wyprowadzony jest model F. Blacka i M. Scholesa za pomocą rozwiązania równania różniczkowego cząstkowego. Następnie, dokonywany jest przegląd literatury dotyczącej poprawności wyceny opcji. Ostatecznie, przeprowadzany jest test empiryczny analizowanego modelu na przykładzie danych dotyczących polskiego rynku kapitałowego.