Estymacja jądrowa w modelowaniu rozkładu stopy zwrotu

dc.contributor.author	Czyżycki, Rafał
dc.contributor.organization	Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług	pl
dc.date.accessioned	2014-04-15T07:02:00Z
dc.date.available	2014-04-15T07:02:00Z
dc.date.issued	2013
dc.description.abstract	Rozkład stopy zwrotu z inwestycji jest jednym z najczęściej analizowanych i wykorzystywanych pojęć na rynku kapitałowym. Często przy korzystaniu w różnego typu badaniach z funkcji gęstości stopy zwrotu przyjmuje się klasyczne założenie, że dana stopa zwrotu charakteryzuje się rozkładem normalnym. W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania do modelowania stóp zwrotu estymacji jądrowej wchodzącej w skład nieklasycznych metod estymacji.	pl
dc.description.eperson	Rafał Czyżycki
dc.identifier.issn	1426-9724
dc.identifier.uri	https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/3960
dc.language.iso	pl	pl
dc.publisher	Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej	pl
dc.rights	Uznanie autorstwa 3.0 Polska	pl_PL
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject	kernel smoothing	pl
dc.subject	non-classical methods	pl
dc.subject	density function	pl
dc.subject	rate of return	pl
dc.subject	estymacja jądrowa	pl
dc.subject	metody nieklasyczne	pl
dc.subject	funkcja gęstości	pl
dc.subject	stopa zwrotu	pl
dc.title	Estymacja jądrowa w modelowaniu rozkładu stopy zwrotu	pl
dc.title.alternative	Rate of Return Distribution Modeled by the Kernel Function	pl
dc.type	article	pl

Now showing 1 - 1 of 1

Name:	Estymacja jądrowa w modelowaniu rozkładu stopy zwrotu.pdf
Size:	1.5 MB
Format:	Adobe Portable Document Format
Description:

Download

Name:	license.txt
Size:	234 B
Format:	Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Download