Konstrukcja i test empiryczny modelu F. Blacka i M. Scholesa

dc.contributor.author	Orzechowski, Arkadiusz
dc.contributor.organization	Szkoła Główna Handlowa w Warszawie	pl_PL
dc.date.accessioned	2016-12-05T07:37:24Z
dc.date.available	2016-12-05T07:37:24Z
dc.date.issued	2011
dc.description.abstract	W artykule podejmowana jest problematyka wyceny opcji przy wykorzystaniu modelu F. Blacka i M. Scholesa. Na początku, wyprowadzony jest model F. Blacka i M. Scholesa za pomocą rozwiązania równania różniczkowego cząstkowego. Następnie, dokonywany jest przegląd literatury dotyczącej poprawności wyceny opcji. Ostatecznie, przeprowadzany jest test empiryczny analizowanego modelu na przykładzie danych dotyczących polskiego rynku kapitałowego.	pl_PL
dc.description.eperson	Arkadiusz Orzechowski
dc.identifier.isbn	978-83-7641-490-4
dc.identifier.uri	https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/10804
dc.language.iso	pl	pl_PL
dc.publisher	Difin SA	pl_PL
dc.rights	Dozwolony użytek
dc.subject	model Blacka-Scholesa	pl_PL
dc.subject	test empiryczny	pl_PL
dc.subject	wycena opcji	pl_PL
dc.title	Konstrukcja i test empiryczny modelu F. Blacka i M. Scholesa	pl_PL
dc.type	article	pl_PL

Now showing 1 - 1 of 1

Name:	Konstrukcja i test empiryczny modelu BS.pdf
Size:	19.91 MB
Format:	Adobe Portable Document Format
Description:

Download

Name:	license.txt
Size:	228 B
Format:	Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Download