O fundamentach pomiaru ryzyka

Simple item record

Full item record

dc.contributor.authorBuszkowska, Eliza
dc.date.accessioned2015-07-12T20:38:26Z
dc.date.available2015-07-12T20:38:26Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractAutorka zaproponuje inne alternatywne definicje porządku stochastycznego. Sprawdzi ponadto własności koherentnej miary ryzyka dla Oczekiwanego Niedoboru, Mediany, Bezwzględnego Odchylenia Medianowego i funkcji Max Loss, przy różnych definicjach porządku stochastycznego pierwszego rzędu. Celem pracy jest też wzbogacenie aksjomatów Arznera i innych , definiujących kohe-rentną miarę ryzyka o pewną dodatkową własność funkcji miary. Badanie będzie wykonane metodą dowodzenia matematycznego. Tylko niektóre dowody własności miary przedstawione w tym artykule są znane z literatury. Zastosowanie mediany jako miary ryzyka, badanie monotoniczności miar ryzyka przy różnych definicjach porządku stochastycznego, w tym propozycje innego definiowania porządku na zmiennych losowych oraz wzbogacenie aksjomatyki Arznera i innych o dodatkowy aksjomat to propozycje autorki.pl_PL
dc.description.epersonEliza Anna Buszkowska
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7129
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subjectkoherentnośćpl_PL
dc.subjectaksjomatypl_PL
dc.subjectMADpl_PL
dc.subjectMLpl_PL
dc.subjectVaRpl_PL
dc.subjectmiara ryzykapl_PL
dc.subjectryzykopl_PL
dc.subjectESpl_PL
dc.titleO fundamentach pomiaru ryzykapl_PL
dc.typearticlepl_PL
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: Buszkowska Eliza PRACA Fundamenty.pdf
Size: 486.76 KB
Format: Adobe Portable Document Format
Description: Artykuł po polsku
Download
License files
Name: license.txt
Size: 433 B
Format: Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Belongs to collection
Artykuły / Articles