Wpływ poziomu zakłóceń losowych na możliwość identyfikacji modeli ARIMA

Simple item record

Full item record

dc.contributor.authorNazarko, Joanicjusz
dc.contributor.authorRybaczuk, Mikołaj
dc.contributor.authorJurczuk, Arkadiusz
dc.contributor.organizationPolitechnika Białostockapl_PL
dc.date.accessioned2015-12-15T09:10:06Z
dc.date.available2015-12-15T09:10:06Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractWażną klasę modeli szeregów czasowych są modele: autoregresyjne, średniej ruchomej oraz mieszane modele autoregresyjne i średniej ruchomej. Są one stosowane do modelowania i prognozowania na podstawie stacjonarnych szeregów czasowych. Metody szacowania parametrów takich modeli szeregów czasowych są zawarte w dostępnych programach statystycznych i ekonometrycznych. W modelach ARIMA bardzo ważnym etapem analizy szeregów, poprzedzającym estymację parametrów, jest identyfikacja rodzaju i rzędu modelu przeprowadzana na podstawie wzorców generycznych oraz wiedzy eksperckiej analityka. Pomiary sygnałów stochastycznych są obarczone zwykle losowymi błędami. Poziom błędów losowych pomiaru, akceptowalny ze względu na rozpoznawalność mierzonego sygnału, zależy od amplitudy wahań sygnału i jego charakteru. Biorąc pod uwagę specyfikę modelowania szeregów metodą Boxa-Jenkinsa, postanowiono ocenić stopień wpływu zakłóceń losowych (błędów losowych pomiaru) o charakterze białego szumu o różnym poziomie wariancji na identyfikowalność postaci modeli oraz jakość estymacji parametrów szeregów: autoregresyjnych - ARIMA(1,0,0), średniej ruchomej - ARIMA(0,0,1) oraz mieszanych- ARIMA(1,0,1).pl_PL
dc.description.epersonJoanicjusz Nazarko
dc.identifier.citationJ. Nazarko, M. Rybaczuk, A. Jurczuk, Wpływ poziomu zakłóceń losowych na możliwość identyfikacji modeli ARIMA, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1076 „Taksonomia 12”, 2005, s. 238-247pl_PL
dc.identifier.issn0324-8445
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/8263
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiupl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectModele ARIMApl_PL
dc.subjectzakłócenia losowepl_PL
dc.subjectidentyfikacjapl_PL
dc.titleWpływ poziomu zakłóceń losowych na możliwość identyfikacji modeli ARIMApl_PL
dc.typearticlepl_PL
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: Wpływ_poziomu_zakłóceń_losowych_na_możliwość_identyfikacji_modeli_ARIMA.pdf
Size: 940.52 KB
Format: Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License files
Name: license.txt
Size: 228 B
Format: Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Belongs to collection
Artykuły / Articles